请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

竞彩论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 105|回复: 0

宏观策略与微观规则

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

5万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
59326
发表于 2019-10-27 18:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在风控体系统里, 我们用宏观策略确定整体目标 , 用微观规则实现其目标, 最终我们是通过决策引擎来完成的部署跟主业务系统交互。

大学期间,我们有两门主修的课程,宏观经济学与微观经济学。

宏观经济学的研究对象则是整个经济,研究整个经济的运行方式与规律,从总量上分析经济问题。它是总量分析,即对能够反映整个经济运行情况的经济变量的决定、变动及其相互关系进行分析。

微观经济学的研究方法是个量分析,即研究经济变量的单项数值如何决定。比如研究单个经济单位,如家庭、厂商等,这种单个单位的最优化行为奠定了微观经济学的基础。

学完这一整套下来,虽然还是未能助我成为经济学大师,也未能帮我在股市上所向披靡,但却让我看待世界万物都有了宏观与微观的看法。以至于我今天要 介绍2个主题,宏观策略与微观规则。对,各位,风控的职业病又犯了。这也秉承着事件万物皆风控的理念

宏观策略

宏观策略,指的是我们以最终需要控制风险的方向为导向,它拟定出来的是一个大的方向,比如我们在制定相关的反欺诈方面,会制定出来的方向是怎么判断客户的欺诈属性,怎么判断客户使用的设备具有欺诈属性,怎么判断跟客户有联系的人具有欺诈属性。于是基于这样的思考,就衍生了一系列相关的宏观策略,比如复杂网络、多头借贷设备风险等。

具体一些,我们便统一以事件型的来表示这样的宏观策略,如:贷款事件、多头事件、流量控制事件等。

举个例子,各位就比较容易理解了。具体贷款风险事件,指的是针对贷款行为所产生的一系列相关事件和风险行为。为了方便理解,这里再继续可以将贷款风险分为多头风险行为、失信风险事件、历史复杂关系网络事件和历史安装应用风险事件等。

多头风险事件,指客户在多个平台借款的,疑似客户有多个借贷的行为,循环套现,以贷养贷,这样的客户一旦资金链断裂,无法再在新的平台借到钱,并会违约,风险极高;

失信风险事件指客户牛庄竞彩历史问题,被法院强制执行的行为或者命中各类消费黑名单等;

历史复杂关系网络,这个是指与客户相关联的手机或者身份证号多于1个,这样的有可能是团伙作案的嫌疑,我们也将其归为重点关注对象里;

历史安装应用风险事件,指客户相关的终端设备里,疑似安装了各类相对贷款敏感类APP,如贷款跟赌博类,这样的客户也必是我们重点关注的风险。历史安装应用风险事件,我们稍后也会重点展开描述。

竞彩比分我们在制定宏观策略的时候,需要清楚:

1.关于宏观策略,这里需要能养成的是对整个风险体系、行业和产品熟知程度,需要我们有一定的职业素养。竞彩比分好的风险官,在把控全局的风险时,往往看的面很广,也能为今后的各种趋势做出自己的专业判断。

2.在拟定宏观策略时候,需要了解内业内相似的架构和政策性条文。对当前的宏观条文与政策文件的研读也必不可少,同时也需要兼顾了解舆论相关的风险等。
微观规则

关于前面提到的,关于宏观事件的把控需要考验的是全面的风险观。而对于具体的执行面,我们就需要了解整个产品的流程,与客户相关的所有的风险信息等。比如在产品流程上,我们需要了解整个流程中,一共有几个操作页面,每个页面是否能抓起到与之相关的数据等。

下面我们用注册环节说明,以抓起到客户的手机里的历史安装应用数据为例具体说明。

历史安装应用,这一个策略我们在制定规则时,可拟定以下12条规则,具体如下:

用户手机号对应设备历史1个月安装借贷类APP个数过多

用户手机号对应设备历史3个月安装借贷类APP个数过多

用户手机号对应设备历史6个月安装借贷类APP个数过多

用户手机号对应设备历史1个月安装赌博类APP个数过多

用户手机号对应设备历史3个月安装赌博类APP个数过多

用户手机号对应设备历史6个月安装赌博类APP个数过多

用户身份证号对应设备历史1个月安装赌博类APP个数过多

用户身份证号对应设备历史3个月安装赌博类APP个数过多

用户身份证号对应设备历史6个月安装赌博类APP个数过多

用户身份证号对应设备历史1个月安装借贷类APP个数过多

用户身份证号对应设备历史3个月安装借贷类APP个数过多

用户身份证号对应设备历史6个月安装借贷类APP个数过多

以上规则的拟定有两方面的出发点,一个是客户三要素里的手机另一个是身份证,我们基于客户的手机跟身份证,梳理出与之相关的历史安装应用。

在安装应用里,我们梳理了客户手机端里应用的赌博类跟贷款类的APP,牛庄竞彩这两类APP的安装数量关系到客户的多头借款行为跟还款意愿与还款能力。

那在具体设定规则时,我们就可以设定用户手机号对应设备历史1个月安装借贷类APP个数大于10个,则提醒预警。如果客户在注册环节,我们截屏发现客户的手机里安装的app数量借款类APP大于系统设定的阈值了,这个客户不管是与之对应的手机号或者身份证都会统一被提示预警。

当然在设定具体的规则时候,我们需要清楚以下两点:

1.我们需要了解公司产品的特点,和其他产品的不同之处,明确具体的风险点

2.如果这个规则是自家开发的,对标下业内使用相似规则的方法;如果这个规则是第三方开发的,可以根据第三方接口,看下是否有相似的文档,并且要求其提供定制化开发的需求。

最后,为了帮助各位理解,我们梳理了以下架构图:



当然关于以上提到规则的阈值,我们也会将相关的文件跟参数说明放上知识星球上,有兴趣的同学,可以上去了解下。

竞彩篮球比分公众号:番茄风控大数据

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表